Ejercicio 1.g · Estadística II UB 2019

Tema: Propiedades de los estimadores puntuales · Del examen Recopilación de exámenes oficiales resueltos de Estadística II (2019)

Enunciado

Contexto

Esta prueba reúne preguntas oficiales de convocatorias de la asignatura Estadística II. Cada bloque de preguntas evalúa contenidos sobre distribuciones muestrales, propiedades de los estimadores, contrastes de hipótesis paramétricos y no paramétricos, análisis de la varianza (ANOVA) e intervalos de confianza. Cada cuestión de opción múltiple cuenta con una única alternativa correcta.

1. Convocatoria 2019: Preguntas 1-8

g. Considere la variable aleatoria discreta XX (θ>0\theta > 0) con la siguiente distribución:

XiX_i · 00 · 11 · 22

PiP_i · θ\theta · θ+0,1\theta + 0{,}1 · 0,20⋅θ0{,}20 \cdot \theta

A partir de un muestreo aleatorio simple, se propone θ^=Xˉ\hat{\theta} = \bar{X}. ¿Es este estimador insesgado?

)

Enunciado: Ejercicio 1.g · Estadística II UB 2019

Solución

Según los criterios oficiales de corrección

A partir de un muestreo aleatorio simple, se propone θ^=Xˉ\hat{\theta} = \bar{X}. ¿Es este estimador insesgado?

Solución: 4) No, y el sesgo es positivo.

La explicación paso a paso, hecha con IA, es Premium. Premium

Resuélvelo aquí mismo: corrección automática, pistas y solución paso a paso.

‹ Ejercicio 1.d · 2019 · Ejercicio 4.e · 2019 ›

Más ejercicios de Propiedades de los estimadores puntuales