Pregunta 9 · Matemàtica Financera UB 2023

Pregunta 9 [1 punt A.U. / 1 punt A.C.]. Inversió en Lletres del Tresor a tipus d'interès negatiu

Una societat gestora de patrimonis va adquirir el mateix dia d'emissió un total de 23.000 Lletres del Tresor a 12 mesos emeses a un tipus d'interès del -0,385% i amb amortització a 364 dies (nominal unitari de 1.000 €). Transcorreguts 94 dies des de l'emissió, la gestora ven la totalitat dels títols a un preu unitari de venda de 1.004,15 €. Es demana:

a)

Preu d'adquisició unitari pagat per cada lletra en la data d'emissió, assumint que aquesta va coincidir amb la data de liquidació.

b)

Tipus d'interès anual en règim simple que ha assolit finalment la societat gestora en aquesta compravenda d'actius.