Pregunta 1 · Matemàtica Financera UB Examen Parcial de Matemàtica Financera

Pregunta 1 (1 punt). Tipus forward i equivalència de tants d'interès

Respon als següents apartats teòrics sobre estructura temporal dels tipus d'interès i equivalència financera:

a.

En un determinat mercat i en una data concreta, es disposa d'un actiu de deute públic amb venciment a 3 mesos amb un interès spot $i\left(0, \frac{3}{12}\right)$, i d'un altre actiu de deute públic amb venciment a 9 mesos amb un interès spot $i\left(0, \frac{9}{12}\right)$. Deduïu i escriviu l'expressió que permet calcular el tipus d'interès cap endavant (forward) $i\left(\frac{3}{12}, \frac{9}{12}\right)$ a partir dels tipus spot indicats.

b.

En el règim financer d'interès compost, a partir d'un tipus d'interès nominal de freqüència $m$, denominat $i_m$, determineu l'expressió del tipus d'interès efectiu equivalent per a una freqüència de capitalització $2m$, $I_{2m}$.