Ejercicio 9 - Multicol·linealitat i selecció del model SATI · Estadística Básica UDL 2020

a. Realitzeu el diagnòstic de multicol·linealitat per al model2a utilitzant totes les eines estadístiques disponibles a les sortides. (0,75 punts)

Solución: No s'observen problemes greus de multicol·linealitat. Les correlacions bivariants entre regressores oscil·len entre 0,6659 i 0,7689 (< 0,80) i els VIF van de 2,60 a 3,48 (< 5 i clarament < 10).

b. Identifiqueu si en el model2b hi ha algun defecte en l'especificació, anomeneu el problema i expliqueu les conseqüències que comporta sobre els estimadors. (0,75 punts)

Solución: Error d'omissió de variables rellevants (s'ha prescindit de VALU, que era altament significativa amb p < 0,001). Conseqüències: els estimadors dels coeficients passen a ser esbiaixats i inconsistents si la variable omesa està correlacionada amb les altres regressores, invalidant la inferència.

c. Decidiu, mitjançant els contrastos adients de models niats i amb el mètode del p-valor al 95% de confiança, quin dels tres models (model2a, model2b o model2c) és el millor. (1 punt)

Solución: El model més adequat és el model2c. L'ANOVA model2b vs model2a rebutja H0 (F = 9,89, p-valor = 7,47e-05 < 0,05), descartant el model2b. L'ANOVA model2c vs model2a no rebutja H0 (F = 2,5749, p-valor = 0,1099 > 0,05), permetent prescindir de QUAL2 per ser més parsimoniós.